Xにこんな投稿がありました。
CCIが低いところでレバナスを買い、CCIが高くなったら売却するという方法です。
利益はコア資産やNISAへ移します。
単純に毎月積み立てた方が圧倒的に強い
CCIが高いからと言って利益が出るわけではない
2006年7月から2026年8月まで毎月1万円、合計242万円を入金した場合、単純積立は約8,882万円。
CCI 20以下で買い、80超で売る方法は約2,509万円という計算結果。
やはりインデックス投資に勝るものなし。
アクティブ全体で見れば、市場平均に勝てないということは覚えておきましょう。
毎月1万円で約20年間運用した結果
| 運用方法 | 最終資産 | 年率換算 | 売却回数 |
|---|---|---|---|
| 毎月1万円をそのまま積立 | 8,882万円 | 29.9％ | 0回 |
| CCI 20以下/80超 | 2,509万円 | 20.0％ | 239回 |
| 画像の線を推定したCCI -200以下/+160超 | 2,316万円 | 19.3％ | 45回 |
検証期間は2006年7月～2026年8月。
NASDAQ100の日足CCI（14）でシグナルを出し、翌営業日に売買しています。
CCI売買では毎月1万円を追加し、買い条件を満たすまで現金で待機します。
レバナスの長期データの代わりに、NASDAQ100の日次騰落率の2倍を目標とする米国ETF「QLD」のNAVを使用しました。
QLDは2006年6月設定のため、約20年間を実データで比較できます。QLDの商品仕様はSBI証券、QLDとNASDAQ100の日足は株探米国株のQLD時系列とNASDAQ100時系列から日本語で確認できます。
税金と売買コストはどちらも0円として計算しています。
利益確定を何度も行うCCI売買にかなり有利な条件にしています。
計算はGPTがしてくれました。
開始時期を変えてもほぼ積立が勝つ
| 比較期間 | 単純積立が勝った回数 | CCI 20/80が勝った回数 |
|---|---|---|
| 5年間 | 165/182回（90.7％） | 17/182回 |
| 10年間 | 121/122回 | 1/122回 |
画像の線から推定したCCI -200/+160では、10年間の122パターンすべてで単純積立が勝ちました。
CCI売買が勝つ期間はあります。
ただ、期間が長くなるほど売却後の現金待機や上昇相場から降りる影響が積み重なり、単純積立との差が広がりました。
CCIが高くなっても利益が出ているとは限らない
CCIが80を超えたことと、価格が自分の買値を超えたことは別です。
暴落の途中でもCCIは反発します。安値圏で買ったつもりでも、さらに大きく下落した後にCCIだけ80を超えれば、買値を下回ったまま売却条件を満たします。
「CCIが80を超え、かつ買値を上回ったら売る」と変更すれば損失確定は避けられますが、それは別の売買ルールです。
暴落後に回復するまで資金が拘束されるため、CCIで底を拾って短期回復させるという話でもなくなります。
CCIは底を当てる指標ではない
野村證券の解説のとおり、CCIは一定期間の平均価格から現在の価格がどの程度離れているかを測る指標です。
CCIが低くても、そこが長期的な底かどうかは分かりません。
2008年や2022年のように下落が続く局面では、CCIが買い条件に入った後もさらに下がります。
逆に上昇相場では、売却した後も価格が上がり続けます。
レバレッジNASDAQ100の大きなリターンを狙うなら、この上昇局面から何度も降りる影響がかなり大きいです。
アクティブ運用はインデックス投資に勝てない
詳細は以下の記事へ
まとめ
この手の話でまともに利用できる内容だったことがあまりありません。
使えるのはせいぜい「コアはインデックス、短期トレード利益をコアに流す」程度の概念くらいです。
結局過去のチャートに線を引いてそれっぽいこと言ってるだけでした。
個別株や短期売買は遊び枠ならいいですけど、メインでやるようなことではないですね。
稼ぐ・積み立てる・持ち続ける。
結局この三つです。
